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《现代金融导刊》|基于区块链思维的商业银行风险管理机制共建共享研究 ...

来源: 福美来 2020-6-28 09:58:29 显示全部楼层 |阅读模式
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摘要:区块链上升为国家战略后得到快速发展,进一步助推了数字化经济转型。而商业银行作为数字化经济的重要组成部分,如何应用新型思维来解决现实问题、重构新型管理模式也是业界关注的焦点。本文从现状分析、构建思路、建设内容、实施策略等方面探索区块链在商业银行风险管理领域应用。
关键词:区块链;风险管理;共建共享

随着技术革新和数字化经济的全面兴起,区块链技术飞速发展,2019年上升为国家战略后更受到前所未有的重视和应用。在数字化经济时代,银行如何应用区块链思维来解决实际问题,推动高质量发展,也是业界普遍关注的问题。本文尝试将区块链思维应用到商业银行风险管理实践中,探讨风险管理新模式,筑牢商业银行经营发展基础。
一、商业银行风险管理现状的分析(一)全面风险管理实施面临挑战
打造现代金融企业必须具备国际领先的全面风险管理能力,国内商业银行适应经营战略及国际接轨需要,基本都构建了全面风险管理框架以及配套实施机制,大幅提升了风险管理能力。但由于历史、认知、标准等影响,银行的操作风险、信用风险、市场风险以及合规风险等分别管控,信息藩篱、渠道限制、部门边界等问题未得到根本解决,难以从客户、产品、机构、员工、渠道维度客观揭示风险全貌,更难以从集团层面统一设计风险管控机制,而且不同类型风险的识别、计量、评估、管控机制差异较大,也制约着风险管控能力持续提升。
(二)风险管理协同机制尚需完善
作为经营风险的特殊行业,均衡业务发展与风险控制以及监管需要,银行基本都建立了包括审核、授权、监督、检查、监控等多种管理机制,在落实监管要求及防控风险等方面发挥了重要作用。但纵观近年来银行风险形势,案件事故仍然频发、资产不良率依然居高、员工违规时有发生,“一案十违章”问题仍未根本遏制,各类机制作用发挥及协同效应值得总结与反思;而且随着移动互联发展,线上化趋势日趋明显,而配套风险管理机制还不完全匹配,这些也不同程度制约着银行高质量发展,探讨利用新思维、新模式进行改革创新已迫在眉睫。
(三)风险管理模式亟待创新突破
当前银行业务呈现出全天候、跨区域、多渠道的特点,叠加不法分子作案手段更具智能化、线上化、隐蔽性、长周期性等新特点,表面上看似孤立的交易背后往往存在着隐形关联或内在关系,给银行风险管理带来严峻挑战;而目前按风险类型分属管控的模式,底层逻辑未完全打通、数据信息藩篱未根本破除、监控成果未完全共享,“部门银行”监控烙印依然明显,这种模式下各条线、机构、岗位看到的只是局部信息,“盲人摸象”现象客观存在。此外,从风险管控对象看,客户、产品、渠道、机构、员工维度的风险相互交织、很难区分,而银行评价自身风险冲击基本又分别设计指标、分别评价,缺少一致性,客观上也制约了风险的协同管理能力持续提升。
二、区块链思维与风险管理关联性分析区块链已经发展到3.0时代,改变或创新了社会的商业模式或生产关系,与人工智能AI (生产力)、机器(生产工具)共同构成未来世界的主体,服务于社会;区块链的核心思想是“记账+认账 ”,主要由分布式账本、点对点传输、共识机制、加密算法、智能合约等共同构成,具备开放性、自治性、匿名性、不可篡改性。区块链技术比较成熟、应用场景较多,但真正应用到商业银行风险管理领域较少,这也反映了新技术与场景适配性很关键。当前商业银行面临风险形势严峻、种类多样、手法隐蔽等,除宏观政策、市场等因素外,基本都与信息不对称有关;通过对商业银行风险管理主要问题梳理、分析(见表1),以及与区块链技术逻辑关联性对比发现,区块链天然属性和技术特点为商业银行风险领域的现实问题解决以及模式完善创新提供了有效的、可利用的方法途径,值得研究和尝试。

三、风险管理领域应用区块链框架设计(一)总体思路
适应“互联网+”以及数字化经济转型下商业银行风险管理需要,通过引入区块链技术逻辑、整合风险管理思维,将分散在银行不同条线、机构、系统、渠道、产品的断点或碎片化信息,以及行外权威信息、第三方信息,按照共识机制进行标准化解析和整合、重铸,构建起数据信息的块链管理模式;依托人工智能、区块链等新型技术方法开展系统内单链建设、同业联盟链建设、跨业互联链建设(见图1),客观还原不良客户、不法分子的活动轨迹,有效识别商业银行面临的主要风险冲击,提升商业银行主动管控风险能力,打造不可复制核心竞争力,促进商业银行高质量发展。

(二)主要内容
1.系统内单链建设。商业银行作为数据密集型、技术密集型行业,先天条件决定了其具备区块链单链建设的基础,应用于客户营销、风险控制等,基本逻辑是将分散在不同部门、不同渠道、不同机构、不同系统的客户信息、资金信息、交易信息、操作信息等按照共识的标准和逻辑去归集、融合与重铸,构建商业银行多维度风险信息的块链管理模式,并以此为基础构建商业银行内部的风险管理单链系统。
单链系统相对联盟链、互联链而言,对于银行来讲拥有完备的组件模块、自成体系,能够单独运行,亦可由银行内部多个单业务链共同组成。从实践看,风险管理单链建设需要统筹考虑客户链、资金链、产品链、机构链、渠道链、员工链等,即客户与谁交易、交易金额有多大、交易产品是什么、在哪个机构或渠道发生、有无银行员工参与其中等,再利用共识机制将链内各点链接形成共识,并基于这些可信数据及技术手段去执行预先设计好的条款、规则、模型等,服务于银行的风险管理与经营发展,如以欺诈风险为例,如果支付余额不足、预留印鉴错误、交易IP频繁变动等信息真实可信,则可研究在线上渠道进行自动化布控或在线下渠道自动预警提示,或对其业务准入资格审慎核准等。
2.同业联盟链建设。银行属于虚拟经济范畴,又同属于数据密集型行业,风险虽然很多但面临主要风险还是与信息不对称有关,给不法分子可乘之机。银行基于保密需要,信息自成体系,仅有少量信息等通过监管部门共享查看,遇到跨行资金转移、跨行骗贷等基本难以追踪,如客户甲在A银行贷款被拒,包装后在B银行重新申贷很难防范,又如乙分别在A、B、C银行开立账户,利用银行间系统不联接的“硬伤”实施资金跨行转移、阻断银行跟踪监测等,给银行形成巨大风险冲击。互联网“三特性” 决定了当今是互联互通时代,严峻的风险形势迫切需要商业银行通力合作、加快同业联盟链建设,在符合保密前提下打通银行间不必要的信息藩篱,如客户开户情况、交易对手分布、资金归行收入等,共同抗击不法分子的金融风险冲击。
从风险管理实践看,同业联盟链建设需要将不同银行相同类型的单链信息,按照业界共同商定的共识机制或标准上链,实现银行间信息互联互通,客观还原交易活动轨迹,精准揭示风险。基于客户信息安全和隐私保护需要,联盟链并非将不同银行的全部明细信息上链,而是通过“可证不可见”机制和“共识标准”将加工后的结果信息共享上链,如预测企业偿债能力均会涉及货款归行收入,首先需要明确共识标准,然后共享上链各银行计算结果,每家银行根据管理偏好去预测风险并进行主动管控;再如针对不法分子跨银行欺诈也可通过这种机制实施联防联控。联盟链建设还需要考虑准入机制、身份认证以及自证机制的配套建设,确保发挥同业联盟最大功效(见图2)。

3.跨业互联链建设。随着科学技术进步,未来将是万物互联的世界,通过将人、流程、数据和事物结合起来使得网络连接变得更加相关,更有价值;对于商业银行也需要借用万物互联、区块链等新思维,将不同行业信息关联起来,为银行经营发展创造新动能。对于风险管理领域来讲,通过建设跨业互联链,将银行所需要的客户活动、物流信息、地址信息、通讯信息与自有信息关联起来,通过内外信息关联匹配、相互佐证,客观还原客户行为与活动轨迹,挖掘看似孤立交易背后的内在关联,为风险精准识别与管理提供支撑,如外管局牵头、多家银行参与筹建的跨境贸易融资区块链平台,就是通过海关数据和各区块链节点银行的融资信息共享,规避虚假融资和重复融资的重要应用;又如代理财政、社保、公积金等业务因涉及多方,亦可通过区块链思维解决信息不对称所导致资金划转跟踪、风险控制难的痛点问题。
4.共识机制的构建。共识机制作为区块链最核心内容,主要解决大家认知与信任问题,不管是单链、联盟链还是互联链建设,如何将不同参与者、用户的信息、认知、行动等按照相同标准上链,都需要大家共识或公认标准去执行,具体到商业银行风险管理,笔者认为需要基于场景应用、确定建链类型、构建共识标准来达成链式管理与应用,如货款归行收入,需要共同制定银行业标准、接入行计算本行结果(各行数据逻辑自身负责)、结果共享上链、用户调用、风险识别与主动管控。
5.配套系统的构建。根据商业银行风险管理特性,以及匹配区块链技术架构和逻辑,风险管理区块链系统主要由数据层、网络层、共识层、合约层、应用层与控制层等六部分组成。数据层存储了底层自有信息以及外部引入信息的数据区块、数据加密、时间戳等基础数据和基本算法,并可按客户、机构、产品、渠道、员工等维度加工、重铸;网络层主要涵盖数据共享传播机制、多维组网(链)机制、多机构数据互认机制等;共识层主要封装链节点及网节点的共识算法、共识标准以及自证机制;合约层主要封装各类模型、脚本、算法和智能合约,是风险管理区块链可编程特性的基础;应用层则封装了风险管理的各种应用场景和典型案例(见图3);控制层则通过构建集风险识别、确认、计量、评估、报告、控制于一体的流程实施,突出风险闭环管理。

6.组织模式的创新。近年来国内商业银行陆续推进的企业级数据体系、企业级业务架构转型等战略无不体现出集团化、集成化、企业级愿景,但受制于多种因素影响,条块管理、流程各异的运作模式一直未取得实质性突破。而区块链思维的核心应用就是商业模式或生产关系完善方面,这也为商业银行风险管理模式、组织架构创新创造了条件。为此,建议依托区块链、人工智能、物联网等新型技术应用,将分散在不同条线、不同机构的监控资源、核查力量及风险信息等相关要素进行必要整合或调整,确定适应商业银行发展战略的风险偏好,探索推进更高层面、更加集约的集团化监控、一体化监控,满足全渠道、全客户、全产品的风险监控,切实提升集团实质性风险管理能力以及风险管理资源利用效率。
四、配套重要事项及关键节点统筹把握(一)区块链的科学认知
区块链作为新兴技术,短时期内得到如此关注与重视,在现代科技史上并不多见。引入区块链思维应用商业银行风险管理领域绝不是为了所谓噱头,而是要将区块链的分布式存储、点对点加密、共识机制的核心与“互联网+”时代下商业银行面临的现实结合起来,辅以人工智能、物联网等多种新型技术去解决;与商业银行全面风险管理框架结合起来,提升商业银行风险管理能力,促进商业银行高质量发展;去中心化虽然是区块链四大核心之一,但与商业银行天然支付中介的地位不相匹配,需要审慎应用。因此,需要用发展、科学、战略、冷静的眼光客观看待区块链,凝聚共识、去伪存真、为己所用。
(二)整合风险管理引入
整合风险管理战略思想是指立足于企业整体价值目标,统筹考虑所有风险,并整合运用各种风险管理方式,在集团范围内实行相应的战略以管理和控制这些风险,目标是把公司面临的所有风险都纳入到一个有机的、具有内在一致性的管理框架中去。对于商业银行来讲,主要是适应风险特征向复杂化、多样化、线上化、隐蔽化的变化趋势,用集成整合的方法将银行的操作风险、信用风险、市场风险以及合规风险等通过模型构建至一个企业的整体风险管理框架内,与企业级战略愿景相匹配,通过事前、事中、事后的全流程控制,各种手段综合应用以及风险分级、闭环管理发挥合力来达到有效防控风险之目的,持续提高风险应对能力和主动管控水平。
(三)信息块链基础建设
区块链高效应用是以数据信息为基础的,银行作为数据密集型行业,关键要用好自身“硬”数据,开展系统内单链建设;然后借力外部数据,开展同业联盟链、跨业互联链建设。而信息块链建设基础是将不同条线、系统、渠道、机构、产品的交易信息、业务信息等进行标准化解析,客观体现出每笔业务所对应的客户、机构、产品、员工、渠道以及金额、时间、用途等,确定行内信息的分类框架和建设标准,完成行内数据的归集、融合与重铸,推进资金流、信息流、人员流统筹建设,构建起数据信息的块链管理模式;同时利用联盟链、互联链建设,将行外的人行征信、工商税务、第三方信息进行整合归类,形成风险管理完整的信息块链,风险管理架构创新提供支撑。
风险管理与商业银行经营相伴相生,如何利用区块链等新型技术进行完善创新值得深入研究,哪种建链方式最有效、共识机制如何落地搭建等也值得继续探讨,本文尝试将区块链思维与商业银行实践融合研究,着力探索区块链在风险管理领域应用路径,助力完善风险管理模式,提升风险管理水平,以期进一步推动区块链在商业银行的创新应用。
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